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EA交易策略实例——马丁格尔基础理论与模型




【有料】EA交易策略实例——马丁格尔基础理论与模型
 
在上一期【有料】中,我们详细介绍了EA的一些基本操作——回测、关闭以及提速。
 
本期,我们来介绍目前市场中使用较多的马丁格尔交易策略,了解其策略原理及构建模型的方式以及方法,确定其交易策略是否符合自身情况。随着程序化模型不断的更新,也随着整个EA体系的构建,红极一时的马丁格尔交易策略真正的核心是什么,这一期的内容就帮助大家解答这些疑问。
 
一.马丁格尔的理论基础

马丁格尔(Martingale):在赌场中使用单位为一的赌注开始,在每次赔钱之后选择加倍投注,直到出现一次盈利便在下一次投注中回归于单位一。这种方式有着极强的诱惑性,诸多人选择其原因在于,只要获胜一次便可以弥补之前所有的亏损,并可以获得不菲的盈利。但同时存在一定的风险,当基础赌注逐渐增加之时,如果到本金不够满足应放入的资金量时,则会存在血本无归的可能。
 
马丁格尔理论是构建许多数学模型的基础,连续时间序列,期货期权模型,对冲模型等多方面都需要利用马丁格尔理论。其属于理想模型中的一部分,例如如果整个交易市场存在理想状态,以及投资者拥有无限额的资金,那么马丁格尔理论将会成为永远不会亏损的一种理论模型。但现实中并不能达到这种情形,因此需要承受资金限制,心理压力等多方面因素影响,从而造成资金亏损。
 
在外汇市场中,马丁格尔理论实际使用了市场中的恒定规律:有趋势就会有回调,有震荡就会有趋势。整体遵循加仓的理念,利用市场规律,以马丁格尔为基础来进行不断的盈利。
 
二.马丁格尔的实例运用

在此提供给所有投资者一种马丁格尔的实际运用思路,在仅使用类似赌场理论的情形下进行构建模型,模型采取趋势性行情为获利点,选取趋势性行情中具有代表性的货币对GBP/JPY为基础交易货币对,设计思路如下:
 
因为需要利用马丁格尔,又是选择了一个趋势性非常强的货币对,因此整个的初步构建思路为:进行一手的多方交易(假定第一单开仓方向为多,理论模型对第一单开仓方向无要求),
 
止盈止损为固定值,此次规划中设定止盈80点,止损80点;
 
并在上方止盈位置挂一单buy stop的多单,在下方止损位置挂一单sell stop的空单;
 
如果之后行情向上80点则触发止盈,并同时开仓一手的多单;
 
如果之后行情向下80点则出发止损,并同时开仓两手的空单。

 
整体设计思路如下图:

【有料】EA交易策略实例——马丁格尔基础理论与模型
【有料】EA交易策略实例——马丁格尔基础理论与模型

【有料】EA交易策略实例——马丁格尔基础理论与模型
 
根据上图模型设计,如果出现单边趋势则会获利,利用了最基本的马丁格尔理论,但其也是存在一定的风险性,因此需要注意以下几点:
 
1.需要根据自身仓位谨慎评估第一仓的手数,也就是单位一的量,并规划其最终风险出现的止损单数等诸多方面。
 
2.评估止盈止损点位,根据测试结果选择不同的货币对及不同的止盈止损配比,并计算可能的月盈利
 
3.在运行程序化交易之后不要进行人工干预,尽量保持策略的稳定性。
 
4.此策略方案有可能会出现如下情况:本身离止盈位置已经很近了,但却出现了反转最终止损了交易,这种情况如何避免将是一个较大的难题。
    
此模型仅是马丁格尔理论的基础模型,在下一期的课程中会与大家讨论马丁格尔理论的变形及更加深入的了解,同时会向所有投资者解读马丁格尔与网格理论,在之后的课程中也会向大家介绍市场上较为流行的逆势加仓型马丁格尔。 

友情提示:马丁格尔策略可能导致几何级数亏损,应用之前应切实知道马丁格尔策略的风险。由此产生的损失与深量网无关!
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